La Bodega de Las Caballerizas se encuentra situada en la calle Cascajar, un entorno en el que aún se conservan diversas casas tradicionales castellanas de dos o tres alturas En ellas permanecen visibles distintos elementos patrimoniales como arcos, muros de mampostería tradicional y diversos blasones.
La historia de este edificio ha estado marcada por distintos usos a lo largo del tiempo. En 1896, el inmueble donde se encontraba la bodega pasó a ser cuartel de la Guardia Civil. Según la tradición, la unidad de caballería alojaba en su interior sus caballos, que eran llevados a beber agua al río Bañuelos, situado junto a la bodega.
En la actualidad la bodega pertenece al Ayuntamiento y se ha convertido en un atractivo recurso turístico. Su doble acceso, la tradicional escalera desde la calle y la entrada accesible por la vereda del río, facilita la visita y permite descubrir este singular espacio subterráneo desde dos perspectivas diferentes. Gracias a ello, la bodega acoge diversas propuestas pensadas para el visitante, como las visitas teatralizadas que invitan a sumergirse en su historia, su arquitectura y la cultura del vino.